Swap de índices
Swap de índices continuos
Los índices continuos no expiran y los precios están actualizados, ¡pero tenga en cuenta que hay un cargo por swap si sus posiciones están abiertas durante el rollover!
El swap se cobra de forma porcentual, sería un porcentaje aplicado al valor de tu posición:
Daily Swap = Contrato * Volumen * (Swap/360) * Cotización
Las posiciones largas mantenidas durante la noche reciben swap, calculado en base a la tasa interbancaria de 1 mes más 2%.
Las posiciones cortas mantenidas durante la noche reciben Swap, calculado en base a la tasa interbancaria de 1 mes menos 2%.
Si la tasa de 1 mes es inferior al 2%, las posiciones cortas se debitarán en el cálculo de Swap resultante.
Ços ajustes de dividendos se aplicarán 1 hora antes de la apertura del mercado en la fecha ex-dividendo para tener en cuenta el movimiento de caída del precio del índice de negociación continua subyacente. Aplicamos los puntos de dividendo estimados por Bloomberg, redondeados a la centésima más cercana, y recalculamos el valor en función del lote (contrato).
Los ajustes de dividendos serán positivos para los clientes que mantienen posiciones largas y negativas para aquellos que tienen posiciones cortas. El calendario con los ajustes diarios esperados se publicará en la seción Ajustes en los Dividendos de la página del calendario.
Swap de índices futuros
El swap no se paga en nuestros contratos futuros, tienen una fecha de vencimiento, esto significa que no hay costos de financiamiento overnight o ajustes diarios en su posición, ya que estos ya están descontados en el precio del contrato subyacente. Puedes consultar su calendario de caducidad aquí.